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አማርኛ Le hedging ferme ou réduit une position en pariant du côté opposé : lay l'équipe que vous aviez soutenue en ante-post, back le match nul contre la dernière sélection de votre accumulation gagnante, cash out (ce qui revient simplement à ce que le bookmaker fasse le hedging pour vous, à son prix). Exécuté à des cotes équitables, un hedge convertit la variance en un nombre certain.
Le coût est de payer la marge sur un second pari. Faire systématiquement le hedging de chaque position gagnante est une taxe sur votre propre succès ; les usages honnêtes sont rares et spécifiques — verrouiller une accumulation qui change la vie, ou sortir d'une position dont la logique a disparu avec les actualités de l'équipe.
£10 four-fold à 15.0 avec trois sélections gagnées ; la dernière sélection s'échange à 2.5 sur un exchange. Lay/back pour égaliser verrouille ≈£45 peu importe le résultat du dernier match, contre £150-ou-rien sans hedge. Que ce trade soit judicieux dépend du prix, non pas des nerfs.